Systat Produkteigenschaften

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Produktmerkmale

Entdecken Sie die neuesten Ergänzungen zu den Statistikfunktionen von SYSTAT 13

Vorhersage der Fehlervarianz von Zeitreihen mit ARCH und GARCH

Herkömmliche Verfahren der Zeitreihenanalyse gehen davon aus, dass die Varianz der zufälligen (Fehler-)Terme in den Reihen über die Zeit konstant ist. In der Praxis weisen jedoch bestimmte Reihen, insbesondere im Finanzbereich, eine Volatilität mit unterschiedlichen Varianzniveaus in verschiedenen Zeiträumen auf. Um dieses Phänomen zu erfassen und zu modellieren, wurden autoregressive bedingte Heteroskedastizitätsmodelle (ARCH) entwickelt. Hier wird die Varianz an jedem Punkt der Reihe anhand der vergangenen Störungen in der Reihe modelliert. Das ARCH-Modell erfordert im Allgemeinen eine große Anzahl von Parametern, um die Dynamik der Fehlervarianz erfolgreich zu erfassen. Das Modell der verallgemeinerten autoregressiven bedingten Heteroskedastizität (GARCH) trägt durch die Einführung zusätzlicher autoregressiver Terme der Fehlervarianz zur Parameterparsimonie bei der Modellierung bei.

Das Update der Zeitreihenanalyse von SYSTAT 13 bietet Folgendes:

Hypothesentests für ARCH-Effekte: Zu diesem Zweck stehen die bekannten McLeod- und Lagrange-Multiplikator-Tests zur Verfügung.
Schätzung von ARCH- und GARCH-Modellparametern durch verschiedene Implementierungen (BHHH, BFGS und Newton-Raphson) der Maximum-Likelihood-Methode mit verschiedenen Optionen für Konvergenzkriterien.
Vorhersagen für Fehlerabweichungen unter Verwendung der Parameterschätzungen.
Der Jarque-Bera-Test auf Normalität der Fehler.

Finden Sie die besten Prädiktoren mit Best Subsets Regression

Bei der Entwicklung eines multiplen (linearen) Regressionsmodells wäre es schön, wenn die Anzahl der Prädiktoren im entwickelten Modell gering wäre, ohne dass die Vorhersagekraft darunter leidet. Die Regression der besten Teilmengen geht auf dieses Problem ein.

SYSTAT 13 findet die besten Modelle (Auswahl der Prädiktoren) für eine bestimmte Anzahl von Prädiktoren, wobei die Anzahl von eins bis zur Gesamtzahl der im Datensatz verfügbaren Prädiktoren variiert.
Das beste Modell wird anhand verschiedener Kriterien wie R2, bereinigtes R2, Mallows Cp, MSE, AIC, AICC und BIC ermittelt.
SYSTAT 13 bietet dann an, eine vollständige Regressionsanalyse für den vom Benutzer gewählten Datensatz (derselbe wie der Trainingsdatensatz oder ein anderer) mit dem besten Modell durchzuführen, das nach einem der Kriterien ausgewählt wurde.

Prüfung der Eignung statistischer Modelle mithilfe der konfirmatorischen Faktorenanalyse

Die Funktion Faktorenanalyse in SYSTAT 13 umfasst nun auch die konfirmatorische Faktorenanalyse (CFA).

CFA kann dazu verwendet werden, die postulierte Faktorenstruktur auf der Grundlage des a priori Wissens über die Beziehung zwischen den beobachteten (manifesten) Variablen und den latenten Variablen zu testen.
Mit CFA ermöglicht SYSTAT den Benutzern, die beobachteten Variablen, einen Satz latenter Variablen und ihre Varianz-Kovarianz-Struktur zu spezifizieren.
Ein Pfaddiagramm kann verwendet werden, um das hypothetische Modell zu spezifizieren.
SYSTAT 13 schätzt die Parameter des CFA-Modells unter Verwendung einer der folgenden Schätzungsoptionen: Maximale Wahrscheinlichkeit, verallgemeinerte kleinste Quadrate und gewichtete kleinste Quadrate.
SYSTAT 13 bietet eine Vielzahl von Anpassungsindizes, um den Grad der Übereinstimmung des postulierten Faktorenmodells mit den Daten zu messen. Einige der bekannten Indizes sind: Goodness-of-Fit-Index (GIF), Root Mean Square Residual (RMR), Parsimonious Goodness-of-Fit-Index (PGFI), AIC, BIC, McDonalds-Maß der Gewissheit und Non-Normal Fit Index (NNFI).

Probieren Sie SYSTAT 13s neueste Regressionsfunktion aus: Polynomielle Regression

SYSTAT 13 bietet eine direkte Berechnung der polynomialen Regression auf eine einzelne unabhängige Variable. Die wichtigsten Merkmale sind:

Die Ordnung des Polynoms kann bis zu 8 betragen.
Neben der Anpassung von Polynomen in Standardformen bietet SYSTAT 13 auch die orthogonale polynomiale Regression.
SYSTAT 13 berichtet Anpassungsgüte-Statistiken (R2 und bereinigtes R2) und ANOVA mit p-Werten für alle Modelle, beginnend mit der vom Benutzer angegebenen Ordnung, bis hin zu linear (Ordnung = 1).
SYSTAT 13 bietet Konfidenz- und Vorhersageintervalldiagramme zusammen mit Schätzungen und einem Diagramm der Residuen gegenüber den vorhergesagten Werten als Schnelldiagramme.

Peppen Sie Ihre Forschung mit beeindruckenden 2D- und 3D-Diagrammen auf

SYSTAT 13 rendert visuell überzeugende 2D-Grafiken, die sich perfekt für Veröffentlichungen eignen, und unglaubliche 3D-Grafiken, die jeder Forschungs- oder Geschäftspräsentation einen unglaublichen "Wow-Faktor" verleihen. SYSTAT 13 verfügt über neue grafische Bearbeitungsfunktionen, wie z.B.:

Reichere Farbauswahl: Legen Sie eine beliebige Farbe für Ihre Diagramme aus deren roten, grünen und blauen Komponentenwerten fest.
Neue Bearbeitungsmöglichkeiten: Bearbeiten Sie Größe, Farbe, Achsen, Legenden, Randdarstellung usw. des Diagramms in interaktiven Dialogfeldern.
Neue Farbverlaufsbearbeitung: SYSTAT 13 gibt Ihnen eine präzise Kontrolle über die Farbe und den Stil von Farbverläufen auf 3D-Diagrammflächen.
Neue Funktionen zur Diagrammbeschriftung: Generieren Sie numerische Fallbeschriftungen in Diagrammen, multivariaten Darstellungen und Karten. Beschriften Sie die Punkte in Punktdiagrammen.

Erforschen Sie die Verbesserungen von SYSTAT 13 an seinen bestehenden statistischen Methoden

SYSTAT 13 verfügt über robustere Test-, Regressions- und Kreuztabellenfunktionen. Die Funktion Varianzanalyse ist jetzt verfügbar:

Grundlegende Statistik-Upgrades

Zu den Aktualisierungen der Basisstatistik in SYSTAT 13 gehören:

Aktualisierungen der Bootstrap-Analyse

In früheren Versionen hat SYSTAT eine Analyse der Bootstrap-Ergebnisse, die die wichtigsten Teile der Ergebnisse in Form von Histogrammen zusammenfasst und verschiedene Arten von Bootstrap-Schätzungen, deren Verzerrungen, Standardfehler, Konfidenzintervalle und p-Werte errechnet. In SYSTAT 13 wurde diese Möglichkeit dem Hypothesentest hinzugefügt und in der Least-Squares-Regression verbessert.

In Hypothesentests bietet SYSTAT 13 Bootstrap-basierte p-Werte und Histogramme der Teststatistik, die aus den Bootstrap-Stichproben gewonnen wurden. Abgesehen von den üblichen p-Werten der Tests können die Benutzer jetzt auch bootstrap-basierte p-Werte in allen Tests für Mittelwert (z mit einer Stichprobe, t mit einer Stichprobe, z mit zwei Stichproben, t mit zwei Stichproben, gepaartes t, Poisson) und Varianz (eine Varianz, zwei Varianzen und mehrere Varianzen) anfordern
Bei der linearen Least-Squares-Regression wurde eine Option für das Bootstrapping der Residuen aufgenommen. Auf dieser Grundlage werden dann Bootstrap-Schätzungen der Regressionskoeffizienten, ihrer Verzerrungen, Standardfehler und Konfidenzintervalle berechnet.

Kreuztabellen-Upgrades

Zu den Aktualisierungen in der Funktion Kreuztabellen (XTAB) gehören die folgenden:

Relatives Risiko: In einer 2 x 2-Tabelle ist das relative Risiko das Verhältnis der Anteile der Fälle mit einem positiven Ergebnis in den beiden durch eine Zeile oder Spalte definierten Gruppen. Das relative Risiko ist ein gängiges Maß für die Assoziation von dichotomen Variablen.
Modus: SYSTAT 13 bietet die Möglichkeit, nur die ersten N Kategorien in einer einseitigen Tabelle (Häufigkeitsverteilung) aufzulisten. Dies geschieht durch Hinzufügen einer Option MODE = N zum Befehl PLENGTH in XTAB.
Die Ausgabe wurde entsprechend der Art der Tabelle kategorisiert und die Maßnahmentabelle umstrukturiert.

Hypothesentest-Upgrades

Die Funktion Hypothesentests wurde um Tests für Mittelwertvektoren von multivariaten Daten erweitert.

Für z mit zwei Stichproben, t mit zwei Stichproben und den Test auf zwei Varianzen können die Benutzer jetzt Daten direkt in ein Layout eingeben, in dem die Daten über die Stichproben in verschiedenen Spalten erscheinen. Dies ist eine Ergänzung zum derzeitigen indizierten Layout.

Logistische Regression

SYSTAT 13 bietet intuitivere Möglichkeiten zur Analyse von binären, multinomialen, bedingten und diskreten Auswahlmodellen. Konkret:

Vereinfachte und einfache Benutzeroberfläche und Befehlszeilenstruktur zur separaten Analyse von binären, multinomialen, bedingten und diskreten Auswahlmodellen.
Option zur Angabe des Referenzniveaus für die binären und multinomialen Antwortmodelle.
Einfachere Form der Eingabedaten zur Analyse von Fall-Kontroll-Studien mit einer Fallgruppe und einer beliebigen Anzahl von Kontrollpersonen pro Gruppe.
Für diskrete Wahlmodelle bietet SYSTAT 13 zwei Datenlayouts: Wahlmenge und Nach Wahl, um die Wahlentscheidungen einer Person in Abhängigkeit von den Merkmalen der Wahl zu modellieren.

Nichtparametrische Tests

Zu den Aktualisierungen bei den nichtparametrischen Tests gehören:

Jonckeere-Terpstra-Test als Alternative zum Mann-Whitney-Test: Der Test wird verwendet, wenn die Behandlungen in Bezug auf die Reaktion geordnet sind. Dieser Test basiert auf der Summe der k(k-1)/2 Mann-Whitney-Zählungen (für k Behandlungen).
Fligner-Wolfe-Test als Alternative zum Mann-Whitney-Test: Der Test wird verwendet, wenn eine der Behandlungen als Kontrolle fungiert, um die Gleichheit der Reaktion auf die Kontrolle im Vergleich zu allen anderen Behandlungen zu testen, mit einer einseitigen Alternative. Es handelt sich um einen Mann-Whitney-Test mit zwei Gruppen, wobei die Kontrollgruppe eine Gruppe ist und alle anderen Behandlungen zusammen eine andere bilden.
Post-hoc-Tests (Mehrfachvergleiche) nach Dwass-Steel-Critchlow-Fligner und Conover-Inman, die als Follow-up verwendet werden können, wenn ein Kruskal-Wallis-Test Signifikanz ergibt.
Ein Mehrfachvergleichstest nach Conover als Folge des Friedman-Tests, der Signifikanz zeigt.