INPIXON
SYSTAT 13.2 Estadísticas
Estadísticas
Estadísticas descriptivas
Columna
- Media aritmética, mediana, suma y número de casos
- Mínimo, máximo, intervalo y varianza
- Coeficiente de variación, desviación estándar de la media
- Intervalos de confianza ajustables de la media
- Asimetría, curtosis, incluidos los errores estándar
- Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk
- Prueba de normalidad de Anderson-Darling
- Asimetría y curtosis multivariantes, comprobación de su significación
- Prueba de normalidad multivariante de Henze-Zirkler
- Baldosas N y P: Cleveland, Media ponderada 1, Media ponderada 2, Media ponderada 3, Más cercano, FCD empírica, FCD empírica (media)
- Medios recortados, geométricos y armónicos
- Pantalla de tallo y hoja
- Estimaciones bootstrap, sesgo, error típico e intervalos de confianza, histogramas de estimaciones
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Fila
- Media aritmética, mediana, suma y número de casos
- Mínimo, máximo, intervalo y varianza
- Coeficiente de variación, desviación estándar de la media
- Intervalos de confianza ajustables de la media
- Asimetría, curtosis, incluidos los errores estándar
- Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk
- Prueba de normalidad de Anderson-Darling
- Asimetría y curtosis multivariantes, comprobación de su significación
- Prueba de normalidad multivariante de Henze-Zirkler
- Baldosas N y P: Cleveland, Media ponderada 1, Media ponderada 2, Media ponderada 3, FCD empírica, FCD empírica (media), Más cercano
- Medios recortados, geométricos y armónicos
- Pantalla de tallo y hoja
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
- Estimaciones bootstrap, sesgo, error típico e intervalos de confianza, histogramas de estimaciones
MANOVA
- Maneja una gran variedad de diseños
- Realiza análisis de medidas repetidas
- Modelo de medias para diseños de células ausentes
- Pruebas intragrupo y entre grupos
- MANCOVA
- Cálculo de AIC, AICc y BIC
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Modelo lineal general
- Cualquier modelo lineal general Y = XB+e
- Cualquier hipótesis lineal general ABC' = D
- Variables mixtas categóricas y continuas
- Creación de modelos paso a paso
- Cálculo de AIC, AICc y BIC
- Pruebas post-hoc
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
- Véase también regresión lineal y ANOVA
Análisis de modelos mixtos
- Componentes de la varianza y estructuras de modelos lineales mixtos
- Estimaciones de los parámetros por:
- Máxima verosimilitud (ML)
- Máxima verosimilitud restringida (REML)
- MIVQUE(0) en el caso de componentes de varianza
- ANOVA en el caso de componentes de varianza
- Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis basadas en estas estimaciones
- Estructuras de la matriz de covarianza de efectos aleatorios
- Componentes de la variación
- Diagonal
- Simetría compuesta
- Sin estructurar
- Estructuras para la matriz de error:
- Componentes de la variación
- Simetría compuesta
- Cálculo de AIC, AICc y BIC
Análisis discriminante
- Análisis discriminante clásico (lineal o cuadrático)
- Probabilidades previas, contrastes
- Resultados: Estadísticos F, matriz F, valores propios, correlaciones canónicas, puntuaciones canónicas, matriz de clasificación, lambda de Wilks, Lawley-Hotelling, traza de Pillai y Wilks, tablas de clasificación, incluyendo jackknifed, variables canónicas, matriz de covarianza y correlación, probabilidades posteriores y distancias de Mahalanobis.
- Modelización paso a paso: paso automático, hacia delante, hacia atrás e interactivo
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
- Análisis discriminante robusto
- Útil cuando se sospecha que los conjuntos de datos contienen valores atípicos.
- Análisis lineal o cuadrático
- Guardar la distancia de Mahalanobis robusta, las ponderaciones y la pertenencia a un grupo prevista.
Análisis de conglomerados
- Jerárquico
- Medidas de distancia: Euclídea, porcentual, gamma, Pearson, R-cuadrado, Minkowski, chi-cuadrado, phi-cuadrado, absoluta, Anderberg, Jaccard, Mahalanobis, RT, Russel, SS
- Opciones adicionales para especificar la matriz de covarianza para calcular la distancia de Mahalanobis
- Métodos de vinculación: único, completo, centroide, media, mediana, Ward, beta flexible, k-neighborhood, uniforme, ponderado
- Cortar el árbol clúster en función de los nodos especificados y la altura del árbol
- Cinco índices de validez de conglomerados: RMSTTD, Dunn, Davies-Bouldin, Pseudo F, Pseudo T2
- Gráficos rápidos: dendrograma, matriz y polar
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
- K-means y K-medians
- Medidas de distancia: Euclídea, MWSS, gamma, Pearson, R-cuadrado, Minkowski, chi-cuadrado, phi-cuadrado, absoluta, Mahalanobis
- Opciones adicionales para especificar la matriz de covarianza para calcular la distancia de Mahalanobis
- Las semillas iniciales se pueden especificar entre: Ninguna, primera, última o aleatoria k, segmentación aleatoria o jerárquica, componente principal, variable de partición, de archivo
- Gráficos rápidos: gráficos de coordenadas paralelas y de perfil de desviación media/estado
- Árboles aditivos
- Entrada: matrices de similitud y disimilitud
- Gráfico rápido: dendrograma
Análisis factorial
- Componentes principales, eje principal iterado, máxima verosimilitud
- Rotación: varimax, quartimax, equimax, orthomax, oblimin
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Series temporales
- Suavizado: LOWESS, media móvil, mediana móvil y exponencial
- Ajuste estacional
- Transformadas de Fourier e inversa de Fourier
- Modelo ARIMA de Box-Jenkins
- Especifique los parámetros autorregresivos, de diferencia y de media móvil
- Previsiones y errores estándar
- Retrasos distribuidos polinómicamente
- Análisis de tendencias: Prueba de Mann-Kendall para datos no estacionales, y pruebas estacionales de Kendall y de homogeneidad con el estimador de pendiente Sen.
- Gráficos rápidos: gráfico de series, autocorrelación, autocorrelación parcial, correlación cruzada, periodograma
Análisis de valores perdidos
- Algoritmo EM
- Imputación de regresiones
- Guardar estimaciones, correlación, covarianza, matrices SSCP
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Análisis de la calidad
- Histograma, diagrama de Pareto, diagrama de cajas y bigotes
- Gráficos de control: Gráfico de Ejecución, Gráfico de Control Shewhart, Longitud Media de Ejecución, Curva Característica de Operación, Gráfico de Suma Acumulada, Media Móvil, Media Móvil Ponderada Esperada, Gráfico X-MR, Gráfico de Regresión, TSQ.
- Análisis de la capacidad del proceso
Análisis de supervivencia
- No paramétricos: Kaplan-Meier, Nelson-Aalen y tablas de vida actuariales con intervalos de confianza
- Estimación Turnbull KM (EM)
- Riesgos acumulativos y riesgos acumulativos logarítmicos
- Regresión de Cox, modelos paramétricos: exponencial, exponencial acelerado, Weibull, Weibull acelerado, lognormal, log-logístico
- Censura de tipo I, II y III
- Estratificación, covariables dependientes del tiempo
- Regresión por pasos hacia delante, hacia atrás, automática e interactiva
- Cálculo de AIC, AICc y BIC
- Gráficos rápidos: función de supervivencia, gráficos de cuantiles, de fiabilidad y de riesgo, gráfico de residuos de Cox-Snell
Métodos de superficie de respuesta
- Ajusta un polinomio de segundo grado a una o varias respuestas sobre varios factores
- Resultados: coeficientes de regresión, análisis de varianza, pruebas de significación
- Configuración óptima de los factores mediante análisis canónico (para cada respuesta) o de deseabilidad (para todas las respuestas conjuntamente),
- Gráficos rápidos: Gráficos de deseabilidad
- Gráficos de contorno y superficie con ajustes fijos para uno o más factores
Análisis de trayectorias (RAMONA)
- Analizar matrices de covarianza o correlación
- MWL (máxima verosimilitud de Wishart)
- GLS (mínimos cuadrados generalizados)
- MCO (mínimos cuadrados ordinarios)
- ADFG (estimación asintóticamente libre de distribución sesgada, Gramian)
- ADFU (imparcial)
Análisis conjunto
- Monotónica, lineal, logarítmica y de potencia
- Funciones de pérdida de tensión y tau
- Gráfico rápido: gráfico de función de utilidad
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Escala multidimensional
- Escala bidireccional: Kruskal, Guttman, Young
- Escala de tres vías: INDSCAL
- Desdoblamiento no métrico
- Estimación EM
- Escala de potencia para datos de relación
- Gráficos rápidos: Gráfico MDS, diagrama de Shepard
Cartografía perceptiva
- MDPREF
- Asignación de preferencias (vector, círculo, elipse)
- Procrustes y rotaciones canónicas
- Gráfico rápido: biplots
Análisis de escalogramas parcialmente ordenados con coordenadas (POSAC)
- Algoritmo Guttman-Shye; serialización automática
- Gráfico rápido: gráfico de elementos
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Análisis de ítems
- Análisis clásico
- Modelo logístico de uno y dos parámetros
- Gráfico rápido: gráfico de elementos
Análisis de detección de señales
- Modelos: normal, Chi-cuadrado, exponencial
- Gráfico rápido: curva receiver operating characteristic
Estadísticas espaciales
- Variograma 2D y 3D, Kriging y simulación
- Tipos de variogramas: semi, covarianza, correlograma, relativo general, relativo por pares, semilogarítmico, semimadograma
- Modelos de semivariograma: esférico, exponencial, gaussiano, potencia y efecto agujero
- Tipos de Kriging: simple, ordinario, no estacionario y deriva
- Gráficos rápidos: variograma y gráfico de contorno
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Árboles de clasificación y regresión
- Funciones de pérdida: mínimos cuadrados, media recortada, LAD, coeficiente phi, índice de Gini, twoing
- Gráfico rápido: árbol móvil único que incluye estadísticas de división y densidades de subgrupos codificadas por colores (box, dot, dit, jitter, stripe).
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Monte Carlo (complemento)
- Generador de números aleatorios Mersenne-Twister
- Muestreo aleatorio multivariante: distribuciones multinomial, exponencial bivariante, Dirichlet, normal multivariante y Wishart.
- IID Monte Carlo: dos algoritmos genéricos - muestreo de rechazo y muestreo de rechazo adaptativo (ARS)
- Cadena de Markov Monte Carlo (MCMC): Algoritmos de muestreo Metrópolis-Hastings (M-H) y Gibbs
- Integración Monte Carlo
Análisis de calidad (complemento)
- Gálibo Estudios de I+D
- Medidas Sigma
- Función de pérdida de Taguchi
- Control en línea de Taguchi - corrección beta, pérdida/ahorro de Taguchi
Calculadora de probabilidad
- Calcula la función de densidad de probabilidad, la función de distribución acumulativa, la función de distribución acumulativa inversa y las probabilidades de cola superior para 9 distribuciones de probabilidad discretas univariantes y 28 continuas.
- Gráficos rápidos: gráficos de la función de densidad de probabilidad y de la función de distribución acumulativa para distribuciones continuas
Diseño de experimentos
- Elija entre DOE clásico y avanzado con asistente dinámico
- Diseños óptimos
- Diseños factoriales completos e incompletos
- Diseños de cuadrado latino, 3-12 niveles por factor
- Diseños incompletos de 2 niveles Box y Hunter
- Diseños Taguchi
- Diseños de Plackett y Burman
- Mezcla: enrejado, centroide, axial y cribado
- Diseños de superficie de respuesta: Box-Behnken y diseños compuestos centrales
Muestreo aleatorio
- Generador de números aleatorios Mersenne-Twister
- Muestreo aleatorio a partir de una lista de 9 distribuciones discretas univariantes y 28 continuas univariantes con parámetros dados
Análisis de potencia
- Determinar el tamaño de la muestra para alcanzar una potencia determinada
- Determinar la potencia para un tamaño de muestra único o para un rango de tamaños de muestra.
- Proporciones, correlaciones, pruebas t, pruebas z, ANOVA (unidireccional y bidireccional) y diseños genéricos.
- Conforme a las pruebas de hipótesis sobre las medias y sus distintas opciones
- Alternativas unilaterales y bilaterales
- Gráfico rápido: curva de potencia
Ajuste de distribuciones
- 9 distribuciones univariantes discretas y 21 continuas con parámetros dados o estimados
- QuickGraphs: gráfico de las respectivas frecuencias observadas y esperadas durante el ajuste
- Pruebas de bondad de ajuste de Chi-cuadrado y Kolmogorov-Smirnov; prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para normal, lognormal y logit normal.
ANOVA
- Diseños: desequilibrado, bloque aleatorio, bloque completo, factorial fraccional, modelo mixto, anidado, parcela dividida, cuadrado latino, cruce y cambio, T2 de Hotelling.
- ANCOVA
- Modelo de medias para diseños de células ausentes
- Medidas repetidas: una vía, dos o más factores, tres o más factores
- Opciones para comprobar los supuestos de normalidad y homocedasticidad
- Sumas de cuadrados tipo I , II y III
- Detección automática de valores atípicos y puntos influyentes
- Cálculo de AIC, AICc y BIC
- Pruebas de comparación múltiple - Tukey-Kramer HSD, Bonferroni, Fisher's LSD, Scheffe, Dunnett, Sidak, Tukey's b, Duncan, R-E-G-W-Q, Hochberg GT2, Gabriel Students-Newman_Keuls, Tamhane T2, Games-Howell, Dunnett's T3
- Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis para diferencia adyacente, polinomio de orden y métrica especificados, suma, costumbre, Helmert, Helmert inverso, desviación y contrastes simples.
- Gráfico rápido: medias por mínimos cuadrados
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Tabulación cruzada y medidas de asociación
- Mesas de una, dos y varias vías
- Frecuencias de filas y columnas, porcentajes, valores esperados y desviaciones
- Listar diseños, ordenar categorías, definir intervalos, incluidos los intervalos que faltan
- Tablas 2 x 2: razón de verosimilitud chi-cuadrado, Yates', prueba exacta de Fisher, odds ratio, Q de Yule
- Tablas 2 x k: Prueba de Cochran
- tablas r x r: Prueba de McNemar, kappa de Cohen
- tablas r x c, niveles no ordenados: phi, V de Cramer, contingencia, lambda de Goodman-Kruskal y coeficientes de incertidumbre
- r x c niveles ordenados: Rho de Spearman, gamma de Goodman-Kruskal, tau-b de Kendall, tau-c de Stuart, D de Somers
- Tablas multivía: Prueba de Mantel-Haenszel
- Tabla de recuentos y porcentajes
- Estadísticas dependientes de las filas y simétricas
- Estadísticas celulares
- Medidas de asociación para tablas bidireccionales junto con intervalos de confianza; nivel de confianza especificado
- Tablas estandarizadas (tablas de dos vías tras controlar el efecto de una tercera variable)
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Modelos loglineales
- Máxima verosimilitud completa
- Chi-cuadrado de Pearson y cociente de verosimilitudes
- Valores esperados, lambda, SE lambda
- Matriz de covarianza, matriz de correlación
- Desviaciones, desviaciones de Pearson, desviaciones de Iikelihood, desviaciones de Freeman-Tukey, log-likelihood
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
- Cuadro de diálogo que permite introducir directamente el modelo deseado
Pruebas multinormales
- Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (marginal)
- Asimetría y curtosis multivariantes, comprobación de su significación
- Prueba de normalidad multivariante de Henze-Zirkler
- Guardar distancias de Mahalanobis
- Gráfico rápido: diagrama beta Q-Q
Análisis de la correspondencia
- Simples y múltiples: datos en bruto o en forma tabular
- Gráficos rápidos: gráficos vectoriales y casuísticos
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Correlaciones, distancias y similitudes
- Datos continuos: Correlaciones de Pearson, covarianza, SSCP
- Medidas de distancia: Euclidiana, ciudad-bloque, Bray-Curtis, QSK
- Datos ordenados por rango: Spearman, gamma, mu2, tau-b, tau-c
- Datos no ordenados: phi, V de Cramer, contingencia, lambda de Goodman-Kruskal, coeficientes de incertidumbre
- Datos binomiales: S2, S3, S4, S5, S6, Tetracórica, Anderberg (S7), Q de Yule, Hamman, Dice, Sneath, Ochiai, Kulczynski, Gower2
- Datos que faltan: eliminación por pares, por listas, EM
- Detección y estimación de valores atípicos en Hadi
- Probabilidades: Bonferroni, Dunn-Sidak
- Gráfico rápido: matriz de dispersión
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
- Estimaciones bootstrap, sesgo, error estándar e intervalos de confianza, histogramas de estimaciones en el caso de correlaciones de Pearson y datos ordenados por rango.
Pruebas de hipótesis
- Media: Prueba z de una muestra, prueba z de dos muestras, prueba t de una muestra, prueba t de dos muestras, prueba t pareada, prueba de Poisson con ajustes de Bonferroni y Dunn-Sidak.
- Varianza: Varianza única, igualdad de dos varianzas, igualdad de varias varianzas
- Correlación: Correlación cero, Correlación específica, Igualdad de dos correlaciones
- Proporción: Proporción simple, igualdad de dos proporciones
- Gráficos rápidos apropiados
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Pruebas no paramétricas
- Muestras independientes: Kruskal-Wallis, Kolmogorov-Smirnov de dos muestras, Mann-Whitney
- Variables relacionadas; prueba de signos, prueba de rangos con signo de Wilcoxon, prueba de Friedman , prueba de Quade
- Una muestra: Prueba de Wald-Wolfowitz
- Una muestra: Prueba de Kolmogorov-Smirnov que proporciona 9 distribuciones discretas y 28 continuas univariantes, también prueba de Lilliefors.
- Una muestra: Prueba de Anderson-Darling para 29 distribuciones continuas univariantes
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Conjunto y correlación canónica
- Correlaciones de conjuntos enteros, semipartitos y bipartitos
- Rao F, R-cuadrado, R-cuadrado reducido, T-cuadrado, T-cuadrado reducido, P-cuadrado, P-cuadrado reducido, correlaciones internas, entre conjuntos y entre conjuntos.
- Betas de fila/columna, errores estándar, estadísticos T y probabilidades
- Índice de redundancia canónica de Stewart-Love
- Coeficientes canónicos, cargas y redundancias
- Rotación Varimax
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Regresión robusta
- Regresión de la desviación mínima absoluta (DMA)
- M regresión
- Regresión de la mediana mínima de los cuadrados (LMS)
- Regresión por mínimos cuadrados recortados (LTS)
- Regresión de la escala (S)
- Regresión por rangos
Alfa de Cronbach
- Valor alfa de Cronbach para dos o más variables
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Suavidad y trama
- 126 alisadores no paramétricos, incluido LOESS
- Ventanas: anchura fija o vecinas más próximas
- Kernels: uniforme, Epanechnikov, bipeso, tripeso, tricubo, gaussiano, Cauchy
- Método: mediana, media, polinómico, robusto, media recortada
- Guardar valores predichos y residuales
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Regresión lineal
- Mínimos cuadrados
- Validación cruzada, ahorro de residuos y diagnósticos, estadística de Durbin-Watson
- Regresión lineal múltiple
- Predicción para nuevas observaciones
- Regresión por pasos: pasos automáticos, personalizados e interactivos, correlaciones parciales
- Cálculo de AIC, AICc y BIC
- Pruebas de hipótesis, modelos mixtos
- Detección automática de valores atípicos y puntos influyentes
- Gráfico rápido: residuos frente a valores predichos, gráfico del modelo ajustado en el caso de uno o dos predictores (intervalos de confianza y predicción en el caso de un predictor)
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
- Estimaciones bootstrap, sesgo, error típico e intervalos de confianza, histogramas de estimaciones
- Bayesiano
- Distribución previa: difusa o (multivariante) normal-gamma
- Estimaciones de Bayes e intervalos de credibilidad de los coeficientes de regresión calculados
- Parámetros de la distribución posterior proporcionados
- Gráficos rápidos: gráficos de las densidades a priori y a posteriori de los coeficientes de regresión
- Cresta
- Dos tipos de coeficientes de cresta: normalizados y no normalizados
- Gráfico rápido: gráfico del factor de cresta frente a los coeficientes de cresta
Regresión logística
- Binario, multinomial, elección discreta y condicional
- Cálculo de AIC, AICc y BIC
- Errores estándar robustos, tabla de éxitos de predicción, tabla de derivados
- Tabla de clasificación con punto de corte especificado
- Variables ficticias e interacciones
- Regresión por pasos hacia delante, hacia atrás, automática e interactiva
- Deciles de riesgo, cuantiles y simulación
- Pruebas de hipótesis
- Gráfico rápido: Curva ROC para regresión logística binaria
Regresión probit
- Variables ficticias e interacciones
- Cálculo de AIC, AICc y BIC
Regresión parcial por mínimos cuadrados
- Útil en situaciones en las que el número de variables es elevado en relación con el número de casos o es probable que haya multicolinealidad entre las variables predictoras.
- Algoritmos NIPALS y SIMPLS
- Validación cruzada
Mínimos cuadrados en dos etapas
- Modelo con variables independientes y/o instrumentales, con retardos
- Pruebas de diagnóstico de la heteroscedasticidad y la no linealidad
- Retrasos distribuidos polinómicamente
- Pruebas de hipótesis
Regresión mixta
- Modelos lineales jerárquicos (HLM)
- Especifique los efectos como fijos o aleatorios
- Estructuras de error autocorrelacionadas
- Modelos anidados (2 niveles): Medidas repetidas, datos agrupados
- Datos desequilibrados o equilibrados
- Gráfico rápido: diagrama de dispersión, histograma o matriz de dispersión de las estimaciones empíricas de Bayes
Regresión no lineal
- Gauss-Newton, Quasi Newton, Simplex
- Salida: valores predichos, residuos, errores estándar asintóticos y correlaciones, curvas de confianza y regiones.
- Características especiales: Intervalos de confianza de Cook-Weisberg, intervalos de Wald, Marquardting
- Estimación robusta: absoluta, potencia, trim, Huber, Hampel, t, bisquare, Ramsay, Andrews, Tukey
- Estimación de máxima verosimilitud
- Regresión a trozos, modelos cinéticos, modelo logístico para datos de respuesta cuántica
- Derivados exactos
- Gráfico rápido: diagrama de dispersión con curva ajustada
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife
Suavidad y trama
- 126 alisadores no paramétricos, incluido LOESS
- Ventanas: anchura fija o vecinas más próximas
- Kernels: uniforme, Epanechnikov, bipeso, tripeso, tricubo, gaussiano, Cauchy
- Método: mediana, media, polinómico, robusto, media recortada
- Guardar valores predichos y residuales
- Remuestreo - Bootstrap, sin sustitución, Jackknife